Pobrałeś wersję próbną o rozmiarze około 500 MB i to jest czysta instalka GT. Nie ma w niej serwera sql, który obsługuje bazę.
Masz dwa wyjścia - pobrać ze strony Insertu pełną instalkę ok 800 MB i z niej zainstalować serwer sql lub pobrać instalkę z internetu i samemu zainstalować sql.
W grę wchodzi MS SQL Server Express w wersjach 2008R2 lub wyższej.